I KOLOKVIJUM
1. Tipovi finansijskih institucija:
1. kreditne institucije
a) komercijalne banke
b) štedionice
c) finansijske kompanije
2. institucionalni investitori
a) osiguravajući zavodi
b) penzioni fondovi
c) investicioni fondovi
3. investicione banke i berzanske firme
2. Promene u finansijskoj strukturi
Banke kao i ostale finansijske institucije nastoje da ubrzaju porast svojih
aktivnosti kroz povećanje obima. Nova konkurencija je učinila da banke
smanje profit tako da je povećanje obima prouzrokovalo i povećanje
stope prinosa. Ovo je dovelo do pojave supermarketa.
3. Faktori novih trendova:
a) deregulacija
b) informaciona tehnologija
c) globalizacija
4. Deregulacija je dovela do:
a) povećanja konkurencije
b) cenovne konkurencije
c) produktne konkurencije
5. Finansijski derivati:
a) fjučersi
b) opcije
c) svopovi
6. Pristup strateškom planiranju u bankama?
Strateški rizik sastoji se u mogućoj pogrešnoj proceni strateškog razvoja
banke, čime može da bude višak kapaciteta ili eskalacija troškova
poslovanja. Polazna tačka u strateškom planiranju banke jeste analiza
ukupne ponude i tražnje finansijskih usluga kao projektovanje budućih
promena u strukturi finansijskog sistema. Cilj strategije razvoja je da
banka što preciznije sagleda optimalne pravce svog budućeg razvoja
kako bi ostvarila takvo pozicioniranje banke na finansijskom tržištu
koje bi joj obezbedilo maksimizaciju stope profita.
7. Faze u strateškom planiranju:
1. kreiranje vizije
2. izbor strategije
3. razrada akcionog programa
8. Kod stvaranja vizije daljeg razvoja banke značajna su sledeća
opredeljenja banke
:
a) da li želi da proširi geografsko područje delovanja
b) u kojoj meri želi da poveća svoj bilansni nivo
c) koji stepen diverzifikacije finansijskih proizvoda želi da
ponudi u narednom periodu
9. Kod izbora strategije razvoja banke u narednom periodu, opcije
banaka mogu se sistematizovati na:
a) tržišna penetracija
b) osvajanje novih tržišnih segmenata
c) osvajanje novih proizvoda
d) diverzifikacija
10. Da bi banka mogla da ustanovi strateške pravce svog daljeg
razvoja, ona mora da sagleda ključne parametre svog daljeg
razvoja:
a) planiranje veličine banke
b) stepen diverzifikacije
c) politika kamatnih stopa
d) sagledavanje planske stope prinosa
11. Bitni elementi akcionog progama su:
a) troškovi
b) kvalitet
c) informacije
d) proizvod/usluge
e) osoblje
12. Kod formiranja svoje marketinške strategije banka ima u vidu
tri osnovne strateške opcije:
a)
strategija masovnog tržišta
– polazi od pretpostavke da
većina potrošača banke ima slične potrebe i želje
b)
strategija diferenciranih segmenata klijenata
– zasniva se
na pretpostavci da banka ima nekoliko različitih segmenata
klijenata
c)
strategija koncentrisane aktivnosti
– znači da se banka
koncentriše na jedan segment finansijskog tržišta
13. Likvidnost banke – koncept?
Banke u tržišnoj ekonomiji moraju da obezbeđuju dnevnu likvidnost u
svom poslovanju. Održavanje likvidnosti banke smatra se osnovnom
pretpostavkom za održivost banke na finansijskom tržištu. Nelikvidnost
banke može da nastane ukoliko ona postane nesolventna, što znači da je
vrednost njene aktive manja od vrednosti njenih obaveza.
14. Strategija likvidnosti?
a) Strategija kratkoročnih komecijalnih zajmova
Po ovom konceptu, banke održavaju solventnost i likvidnost ukoliko
depozitni potencijal plasiraju iskjušivo u obliku kratkoročnih kredita
privredi. (do 90 dana)
b) Strategija utrživosti aktiva
Ova strategija je nastala na bazi razvoja finansijskog tržišta i posebno
novčanog tržišta. Time su banke došle u situaciju sa svoju rezervnu
aktivu mogu da diverzifikuju. Pored primarne rezervne aktive, došlo je i
do formiranja sekundarnih rezervi u koje ulaze HOV.
c) Strategija likvidnosti na bazi plasmana sa anticipiranim
dohotkom
r = [(V
f
– V
i
) + D
f
] / V
i
r - stopa prinosa na kapital
V
f
- finalna vrednost akcije
V
i
- inicijalna cena akcije
D
f
– dividende
23. Funkcije bankarskog kapitala?
1. Elementarna funkcija bankarskog kapitala sastoji se u apsorbovanju
potencijalnih gubitaka koje banka ima u svom poslovanju.
2. Bankarski kapital štiti deponente i druge kreditore banke.
3. U savremenim tržišnim ekonomijama uvedeni su državni
mehanizmi osiguranja depozita kod banaka od strane određene
zvanične institucije.
4. Kapital banke ograničava rast aktive i depozita konkretne banke.
24. Oblici bankarskog kapitala?
Bankarski kapital se može podeliti na:
1. primarni kapital
2. sekundarni kapital
U primarni kapital ulaze: akcionarski kapital i zadržani profit, a u
sekundarni: subordinirane obveznice sa inicijalnim rokovima dospeća
preko 5 godina i opste rezerve za pokrice migucih gubitaka.
Redovne akcije
predstavljaju osnovu primarnog kapitala.
Preferencijalne akcije
emituju samo banke koje imaju jak rejting i koje
su poznate institucionalnim investitorima.
Subordirane obveznice
postale su značajan instrument sekundarnog
kapitala banaka.
25. Program povećanja kapitala – kratkoročni aspekt?
U slučaju pada stope kapitala kod neke banke ispod ravnotežnog nivoa,
banka ima sledeće opcije:
1. banka može da sprovede program dokapitalizacije
2. banka može da smanji ili potpuno obustavi isplatu dividendi
svojim akcionarima
3. banka može da izvrši promenu kompozicije svoje aktive tako da
smanji aktivu sa visokim rizikom i poveća plasmane sa manjim
rizikom
4. banka može da poveća stopu kapitala putem prodaje dela
zajmova na sekundarnom tržištu ili sekjuririzacijom zajmova
5. banka može da izvrši bilansnu kontrakciju putem smanjenja
kreditnih plasmana uz odgovarajuće smanjenje zaduženosti
6. banka koja ima stopu kapitala ispod ravnotežnog nivoa može da
bude vlasnički restruktuirana
26. Brze korektivne intervencije
Kategorizacija banaka prema visini stopa riziko ponderisanog
kapitala:
1. dobro kapitalizirane institucije.........................10% ili više
2. adekvatno kapitalizirane institucije....................8% ili više
3. subkapitalizirane institucije................................6% ili više
4. znatno subkapitalizirane institucije....................ispod 6%
5. kritično subkapitalizirane institucije...................2% ili manje
Osnovna ideja sadržana u ovom konceptu je da regulatorne vlasti
vode aktivističku politiku prema bankama koje imaju niže stope
bankarskog kapitala u odnosu na propisanu stopu kapitala prema riziko
ponderisanoj aktivi. Te banke su obavezne da primenjuju brze
korektivne mere u smislu ograničavanja ili stopiranja rasta aktive
banke, ograničavanja ili ukidanja dividendi, pritiska da banka smanji
troškove poslovanja, pritiska da se izvrši promena menadžmenta...
27. Oblici kredita?
Kratkoročni krediti za obrtna sredstva
Ovaj oblik bankarskih zajmova odobrava se u principu za povremene
zalihe ili za pokriće potraživanja od kupaca. Banka kod kratkoročnih
kreditiranja obrtnih potreba preduzeća nastoji da ima što precizniju
sliku bilansne strukture preduzeća.
Investicioni krediti
Sredstva iz dugoročnih zajmova koriste se za finansiranje fiksnih aktiva
kao i trajnog obrtnog kapitala. Otplata investicionih kredita vrši se na
osnovu anuitetnih programa u kojima mogu da budu predviđeni
mesečni, kvartalni, polugodišnji ili godišnji rokovi.
Revolving kredit
Revolving krediti nastali su iz kratkoročnih linija koje se primenjuju kod
kratkoročnih privrednih kredita. Revolving krediti su srednjoročnog
tipa sa normalnim rokovima trajanja od 1 do 3 godine. Radi se o tipu
kreditnog aranžamana koji se nalazi između kratkoročnih i
investicionih kredita.
Kredtiti za finansijsko prestruktuiranje
Ovaj tip bankarskih kredita vezan je za finansijske kupovine preduzeća
tj. akviziciju.
28. Ročnost kredita?
Generalna šema kredita na bazi ročnosti izgleda ovako:
Kratkoročni krediti.....................do 1 godine
Srednjoročni krediti....................od 1 do 7 godina
Dugoročni krediti........................obično preko 10 godina
29. Zaštitne klauzule nabrojati 3
Preduzeće se obavezuje da će u periodu trajanja bankarskog
kredita davati banci određeni set periodičnih finansijskih
izveštaja
Preduzeće se obavezuje da će za vreme korišćenja kredita držati
sopstveni obrtni kapital iznad određenog minimalnog nivoa
Preduzeće ne sme da vrši veće bilansne promene ili vlasničke
transformacije bez odobrenja banke
30. Kod donošenja kreditnih odluka, banka mora da vodi računa o
najmanje tri faktora:
1. prihvatljivost kreditnog rizika
2. pozicionim limitima
3. dodatnom iznosu kapitala banke
31. Faktori kreditnog rizika: (pravilo 5C)
1. karakter (character)
2. kapacitet zaduženja (capacity to borrow)
3. kapital (collateral)
spoljni dug / ukupna aktiva
40. Z-score model
Ako je
Z
ispod 1.81........................................zona bankrotstva
Ako je
Z
iznad 1.81 ali ispod 2.99..................siva zona
Ako je
Z
iznad 2.99.........................................bezbedna zona
41. Glavni oblici potrošačkih kredita su:
1. krediti za kupovinu automobila
2. krediti za kupovinu kunih aparata
3. krediti za kupovinu nameštaja
4. krediti po osnovu kreditnih kartica
5. overdraft po tekućim računima
6. gotovinski tj. keš krediti
42. U analizi kreditne sposobnosti građana banke fokusiraju 3
faktora:
1. karakter tražiocca kredita
2. dohodak tražioca kredita
3. kolateral ili druge oblike garancije
43. SEKJURITIZACIJA KREDITA KONCEPT
Postoji razlika između sekjuritizacije i sekjuritizacije kredita.
Sekjuritizacija je proces potiskivanja bankarskih zajmova u korist
ekspanzije vrednosnih papira. Pod sekjuritizacijom kredita se
podrazumevaju operacije koje znače transformaciju bankarskih
zajmova u obveznice emitovane na bazi tih zajmova. Smisao
sekjuritizacije bankarskih zajmova je u tome da banke u razvijenim
tržišnim ekonomijama teže da obezbede što veću likvidnost svojih
aktiva putem transakcija na finansijskom tržištu.
44. Tehnologija sekjuritizacije je sledeća:
1. inicijalna faza
2. struktuiranje
3. poboljšanje kredita
4. promet sekjuritizovanog kredita
5. servisiranje
45. PREDNOSTI Šta banke mogu da dobiju u procesima
sekjuritizacije kredita?
1. likvidnost
2. profitabilnost
3. smanjenje kreditnog rizika
46. Transakcioni depoziti?
Prema tradicionalnom konceptu, transakcioni depoziti ne nose kamatu,
što je kompenzovano time da oni predstavljaju instrument plaćanja.
47. Razlika između štednih i oročenih depozita?
Razlika između štednih i oročenih depozita sastoji se u tome što štedni
depoziti nemaju rokove dospeća, dok su kod oročenih depozita rokovi
precizno utvrđeni.
48. Oročeni depoziti?
Oročeni depoziti kod banaka predstavljaju oblik štednje onih grupa
građana i kompanija koji su osetljivi na kamatne stope. Kamatna stopa
