Klasične teorije dinamike finansijskih indeksa – slučajni procesi i vremenske serije
k=1 ˇsto je i trebalo dokazati. 26 Gl. 3. Stohastiˇcki modeli i sluˇcajni procesi Jednaˇcine Cepmen-Kolmogorova imaju vaˇznu ulogu u odredjivanju vero- [ˇ] vatno´ca prelaza posmatranog sistema. Posebno je interesantan...
Opšta ekonomija
Ekonomski fakultet
34 stranica
Ekonomija, Seminarski radovi, Skripte
Objavio coja19
·
