Klasične teorije dinamike finansijskih indeksa – slučajni procesi i vremenske serije
. Sluˇcajni proces je realna funkcija X(t, ω) definisana na skupu T × Ωtakva da, za svako (fiksirano) t ∈ T, veliˇcina X(t, ω) jeste sluˇcajna veliˇcina na (Ω, F,...
Opšta ekonomija
Ekonomski fakultet
34 stranica
Ekonomija, Seminarski radovi, Skripte
Objavio coja19
·
