Monte Carlo simulacija računanja integrala

U ovom radu obraditi ćemo simulaciju računanja integrala pomoću Monte Carlo algoritma. Primjenu algoritma prikazati ćemo kroz primjer računanja broja PI, te pomoću korištenja sekvencijalnog i paralelnog programskog koda.

U današnje doba Monte Carlo metode su u upotrebi u različitim područjima znanosti, od numeričke matematike, fizike, kemije, razvoja poluvodiča, računalne grafike, pa sve do financija. Također ih možemo koristiti za procjenu trajanja projekta ili za izračun moguće dobiti posla.

Sam naziv Monte Carlo odnosi se na širok spektar matematičkih modela i algoritama,  a karakterizira ih upotreba slučajnih brojeva u rješavanju različitih problema. Najčešće se primjenjuje na probleme čija se rješenja ne mogu odrediti analitički, ili ako za njih ne postoje efikasni numerički algoritmi. U slučaju da za probleme postoje analitička rješenja ili numerički algoritmi, onda Monte Carlo metode možemo koristiti za provjeru dobivenih rješenja. Općenito govoreći, da bi se nešto prozvalo Monte Carlo metodom, dovoljno je koristiti nasumične brojeve kako bi ispitali moguće rezultate eksperimenta.