Odlomak

UVOD

U ovoj skripti izlozene su osnove teorije stohasticke analize. Uveden je pojam stohastickog procesa i opisani neki specificni tipovi takvih procesa. Posebna glava je posvecena Vinerovom procesu i procesu belog suma, obzirom da oni imaju veoma veliku primenu. U skripti su takodje obradjeni i pojmovi stohastickog integrala i stohastickog diferencijala,te je time data osnova stohastickog diferencijalnog kalkulusa. Na kraju skripte su izlozene osnove teorije stohastickih diferencijalnih jednacina. Podrazumeva se da citalac dobro poznaje teoriju verovatnoce i pojmove kao sto su: prostor verovatnoca, slucajna promenljiva, ocekivanje, ko- varijansa, karakteristicna funkcija, itd…
Autor se nada da ce ova skripta pomoci svima koji su zainteresovani da savladaju osnovne probleme koji se javljaju u stohastickoj analizi

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Skripte

Komentari